Hace un par de semanas me invitaron a un seminario en la Facultad de Econom铆a y Negocios de la Universidad de Chile, donde present茅 el trabajo conjunto con mi alumno de doctorado Kamesh Korangi y con Christophe Mues, ambos de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, titulado 芦Un modelo de aprendizaje profundo basado en Transformers para la predicci贸n de no pago en obligaciones crediticios para empresas medianas芦.

Este trabajo, para el cual a煤n no hay paper disponible por lo que se debe considerar preliminar, utiliza aprendizaje profundo para modelar la curva de probabilidad de default en el tiempo para empresas medianas que tranzan en bolsa (midcaps). Estas empresas usualmente son analizadas con modelos estoc谩sticos, pero nuestra hip贸tesis fue que vale la pena tratarlas con m茅todos de data science. Los resultados hablan por si solos. Les dejo la presentaci贸n que realizamos.