Seminario Academico Inteligencia Computacional aplicada a Negocios y Sector Público

Hace un par de semanas me invitaron a un seminario en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde presenté el trabajo conjunto con mi alumno de doctorado Kamesh Korangi y con Christophe Mues, ambos de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, titulado «Un modelo de aprendizaje profundo basado en Transformers para la predicción de no pago en obligaciones crediticios para empresas medianas«.

Este trabajo, cuyo preprint se puede encontrar acá, utiliza aprendizaje profundo para modelar la curva de probabilidad de default en el tiempo para empresas medianas que tranzan en bolsa (midcaps). Estas empresas usualmente son analizadas con modelos estocásticos, pero nuestra hipótesis fue que vale la pena tratarlas con métodos de data science. Los resultados hablan por si solos. Les dejo la presentación que realizamos.

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